Asignación por volatilidad: evita sobreexposición al copiar traders

Contáctame por correo electrónico: andresdiaz@bestmanagement.org La asignación por volatilidad en copy trading ajusta la exposición de cada trader según su volatilidad histórica para evitar grandes caídas; se calculan pesos inversos a la volatilidad, con límites mínimos y máximos, y se reequilibra la cartera mensualmente para mantener el riesgo bajo control. Requiere un universo de traders, datos de volatilidad y un marco de gestión de riesgos, y busca equilibrar ganancia y estabilidad considerando también la correlación entre traders.